1

A forecasting procedure for nonlinear autoregressive time series models

Année:
2005
Langue:
english
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PDF, 156 KB
english, 2005
3

Polynomial power-Pareto quantile function models

Année:
2010
Langue:
english
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PDF, 1.10 MB
english, 2010
4

Structural damage detection using quantile regression

Année:
2013
Langue:
english
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PDF, 900 KB
english, 2013
5

Quantile Double AR Time Series Models for Financial Returns

Année:
2013
Langue:
english
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PDF, 595 KB
english, 2013
6

A Simple Bootstrap Method for Time Series

Année:
2012
Langue:
english
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PDF, 610 KB
english, 2012
8

Automated threshold selection methods for extreme wave analysis

Année:
2009
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.57 MB
english, 2009
14

Combining Forecasts via Simulations

Année:
2014
Langue:
english
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english, 2014
18

A quantile function approach to the distribution of financial returns following TGARCH models

Année:
2019
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.29 MB
english, 2019
25

Quantile self-exciting threshold autoregressive time series models

Année:
2008
Langue:
english
Fichier:
PDF, 750 KB
english, 2008
26

Multi-variate time-series simulation

Année:
2011
Langue:
english
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PDF, 2.82 MB
english, 2011
27

Barefoot statisticians

Année:
2010
Langue:
english
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PDF, 502 KB
english, 2010
28

Perfect simulation for correlated Poisson random variables conditioned to be positive

Année:
2002
Langue:
english
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PDF, 272 KB
english, 2002
30

A quantile approach to US GNP

Année:
2007
Langue:
english
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PDF, 508 KB
english, 2007
32

Convergence Theory of a Numerical Method for Solving the Chapman--Kolmogorov Equation

Année:
2002
Langue:
english
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PDF, 188 KB
english, 2002
34

A Quantile Survival Model for Censored Data

Année:
2013
Langue:
english
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PDF, 825 KB
english, 2013
35

Extreme value prediction via a quantile function model

Année:
2013
Langue:
english
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english, 2013
36

A simple diagnostic method of outlier detection for stationary Gaussian time series

Année:
2003
Langue:
english
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english, 2003
42

A General Quantile Function Model for Economic and Financial Time Series

Année:
2014
Langue:
english
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english, 2014
44

Autoregression with Non-Gaussian Innovations

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
45

Convergence Theory of a Numerical Method for Solving the Chapman-Kolmogorov Equation

Année:
2003
Langue:
english
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PDF, 383 KB
english, 2003
47

Monitoring the parameter changes in general ARIMA time series models

Année:
2003
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english
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english, 2003
49

Estimation of Non-Crossing Quantile Regression Curves

Année:
2015
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english
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english, 2015